Что такое стоп-лосс и тейк-профит: как правильно установить, расчет, плюсы и минусы

Что такое стоп-лимит ордер?

Стоп-лимит – это более сложный ордер, который помогает трейдерам защитить свои позиции. Стоп-лимит ордер объединяет стоп-ордер с лимитным ордером. Когда криптовалюта касается стоп-цены, установленной трейдером, она автоматически запускает лимитный ордер. Далее лимитный ордер исполняется по установленной лимитной цене или лучше.

Вы все еще не понимаете, как работает стоп-лимит ордер, правильно?

Ну, во-первых, вы должны понимать, что такое лимитный ордер. В отличие от рыночного ордера, который исполняет команду немедленно, лимитный ордер исполняется, когда криптовалюта касается определенного уровня, установленного трейдером.

Таким образом, стоп-лимит ордер имеет два ордера, и вы должны установить две цены:

• Стоп-цена. На этом уровне запустится лимитный ордер, который будет исполняться только в том случае, если цена коснется предельной стоимости, установленной трейдером. В противном случае ордер никогда не будет выполнен.
• Лимитная цена – это вторая цена, которую трейдер должен установить для стоп-лимит ордера. После того как стоп-цена активирует лимитный ордер, лимитная цена будет исполняться в том случае, если криптовалюта коснется его.

Другими словами, стоп-лимит — это инструмент управления рисками, который дает трейдерам больше контроля над ценой, по которой ордер должен исполняться. Этот ордер может хорошо работать на волатильных рынках, поэтому он очень актуален для трейдеров криптовалют.

Зачем вам нужен стоп-лимит, если есть стоп-лосс?

Что ж, стоп-лосс не может защитить ваши позиции, если цена идет против вас и образует гэпы или внезапные сбои или даже регулярные сбои, которые происходят постоянно во время волатильных рынков.

Например, если вы установите стоп-лосс для восходящего тренда биткоина на уровне 30000 долларов, цена может внезапно упасть до 29 900 долларов, и ваш стоп-лосс будет работать по этой цене, а это означает, что вы потеряете на 100 долларов больше, чем планировали.

Альтернативно вы можете использовать стоп-лимит с ценой исполнения в 30050 долларов и лимитной ценой в 30000 долларов. В этом случае ордер сработает, когда биткоин упадет до 30050 долларов и позиция автоматически закроется, только если она коснется 30000 долларов.

Например, если цена внезапно упадет до 29900 долларов, ордер не будет выполнен. Он будет находиться в ожидании до тех пор, пока цена биткоина потенциально не отскочит до 30000 долларов, после чего ордер будет исполнен.

Зачем ставить стоп лосс

Если не ставить стоп-лосс, то есть риски серьезных потерь в случае, если цена пошла против позиции. А если играть с кредитным плечом, то убыток может быть гораздо больше (вплоть до 100%). Именно поэтому все успешные трейдеры ставят стоп цену, чтобы избежать ситуаций накапливания убытка.

Вообще в трейдинге есть правило:

Не давать расти убыткам (закрывать убыточные сделки), а давать расти только прибылям (не фиксироваться раньше времени)

Как правило, цену стоп-лосса ставят небольшим. Исходят из базовых принципов торговли, чтобы не терять на одной сделке более 2%. Если использовать кредитное плечо, то следует корректировать стоп-лосс еще ближе к текущей цене, чтобы придерживаться правила двух процентов. К примеру, если плечо равно 4, то защитная остановка должна стоять ниже цены на 0,5%.

Правило двух процентов не является обязательным. Оно скорее «классическое», т.е. все с него начинали. Есть множество примеров, что такая тактика приносит положительные результаты торговли. Я думаю, что это связано с психологией трейдинга, которая позволяет совершенно спокойно относится к небольшим убыткам, при этом давая котировкам пространство для маневра и уменьшая свои риски быть «выкинутым» с рынка случайным колебанием.

Профессиональные трейдеры играют по своим стратегиям и торговым правилам. Кто-то ставит большие стоп-лоссы (5..10%), кто-то наоборот очень маленькие (0,1..0,3%). Причем обе стратегии могут вполне прибыльно работать. Вопрос в том, по каким условиям заходить в рынок и где ставить тейк-профит.

Многие ставят стопы за сильными уровнями поддержки или сопротивления. Это разумное решение, но при этом есть риск попасть в ситуацию «выноса стопов»

Это случай, когда цена касается важного уровня, а после отскакивает резко в противоположном направление. Также говорят, что «сильные игроки» (умные деньги) выкинули из игры слабых. Вопрос простановки стопа очень сложный и важный

Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими

Вопрос простановки стопа очень сложный и важный. Можно использовать разные подходы и у каждого из них будут свои веские причины быть рабочими.

Examples of Stop-Loss Orders

A trader buys 100 shares of XYZ Company for $100 and sets a stop-loss order at $90. The stock declines over the next few weeks and falls below $90. The trader’s stop-loss order gets triggered and the position is sold at $89.95 for a minor loss. The market continues trending downward.

A trader buys 500 shares of ABC Corporation for $100 and sets a stop-loss order for $90. After the market closes, the business reports unfavorable earnings results. When the market opens the next day, ABC’s stock price gaps down. The trader’s stop-loss order is triggered. The order gets executed at a price of $70.00 for a substantial loss. However, the market continues dropping and closes at 49.50. While the stop-loss order couldn’t protect the trader as originally intended, it still limited the loss to much less than it could have been.

What’s a Stop-Loss Order?

It’s an order placed once you’ve taken a position in a security (on the buy side or sell side) with instructions to close out your position by selling (or buying) the security at the market if the price of the security reaches a specific level.

How Does a Stop-Loss Order Limit Loss?

A stop-loss order limits your exposure to less of a loss than you might otherwise experience by automatically closing out your position if your stock trades to an unfavorable market price level that you designate. If you use a trailing stop with your stop-loss order, that protection can move with your position even as it increases in value. So, a loss could translate to less profit rather than a complete loss.

Как выставить тейк профит правильно

Способов правильно зафиксировать прибыль, множество! Но, к сожалению, большинство из них настолько неуклюжи, что я их, в своё время, даже не стал рассматривать, не то чтобы изучать!

Лично для себя, остановился лишь на двух рабочих методах постановки тейк профит, хотя со временем стал пользоваться всего одним. Мне его хватает, а вы уже сами решите, что вас лучше и удобнее.

Эти два способа:

1. Выставление профита по уровням поддержки и сопротивления;
2. Фиксация прибыли на уровнях Фибоначчи.

Эти методы стары, как мир, просты и поймёт их любой начинающий трейдер. Кстати, начинающим трейдерам, именно это и стоит понять в первую очередь!

Как ставить тейк профит по уровням Фибоначчи

Уровни Фибоначчи − это целый кладезь инструментов для трейдинга! Сколько стратегий основано на Фибоначчи и сколько модификаций создано!

Начинающим трейдерам настоятельно рекомендую изучить не только уровни, но и веер Фибоначчи, дуги и расширение! И все эти инструменты могут служить целевыми точками для установки take profit, если что…

Но, как вы поняли, в данной статье мы рассмотрим только уровни фиксирования прибыли по Фибоначчи. Для наглядности я беру таймфрейм Н1. Но вы можете всё показанное проделать для любого ТФ.

Для начала посмотрим на скрин:

Натянуть на график уровни Фибо можно с помощью кнопки на панели управления в терминале МТ4. Важный нюанс:

• Для восходящего тренда уровни натягиваются от минимального ценового значения к максимальному;
• Для тренда нисходящего, наоборот − от максимальных значений к минимальным.

При построении сетки (для примера возьмём восходящий тренд), каждый уровень Фибоначчи, пока цена движется к нему снизу вверх, будет являться уровнем сопротивления, а следовательно и будет точкой выставления тейк профита.

Но зачастую цена пробивает не один уровень, а сразу два или даже три! Для таких случаев есть стратегия, которая принесёт максимальную прибыль и минимизирует убытки. Можете её посмотреть тут…

При коррекции тренда (откат), каждый уровень становится уже уровнем не сопротивления, а поддержки! Из примера на скрине вы как раз видите это наглядно.

Если что-то осталось непонятным, то изучите эту статью или спрашивайте в комментарии. И да, есть индикаторы для автоматического построения уровней Фибоначчи, если кому надо…

Как установить тейк профит на уровнях поддержки и сопротивления

В принципе, очень похожий метод, но более точный. Я лично пользуюсь только им для постановки профитов!

Подробно, как рисовать уровни, можете увидеть здесь, а в данной статье, коротенько расскажу и покажу. Смотрим скрин:

Кнопка рисования горизонтальных линий находится там же, на панели быстрого доступа терминала и обозначена в виде горизонтальной линии, не промахнётесь.

Для восходящего тренда, начинаем чертить линии под свечами, где цена развернулась на откате и продолжила восходящее движение. Самый верхний уровень будет уровнем сопротивления, а не поддержки. И, следовательно, для ситуации показанной на скрине, он и будет конечной целевой точкой для тейк профита в пределах текущего, восходящего тренда!

Примеры на пальцах, так сказать:

1. Свеча отбилась от нижнего уровня сопротивления с ценой 1.1135. Вы входите в рынок и открываете ордер Buy с тейк профитом на уровне 1.1235, так как этот уровень является ближайшим сопротивлением;
2. На скрине мы видим, что цена пробивает этот уровень, следовательно, он из уровня сопротивления превращается в уровень поддержки 2. Вы можете открыть еще один ордер Buy и поставить профит уже на следующем уровне − 1.1275. И т.д.
3. В конце концов мы видим, как цена отбивается от самого верхнего уровня сопротивления и следует коррекция, откат. Исходя их этого, вы можете открыть ордер Sell с целевой точкой 1.1413, которая находится на ближайшем уровне поддержки 4.

Давайте посмотрим на более протяженный промежуток времени:

И мы видим, что цена уже не раз отбивалась от этих уровней! Значит будет продолжать это делать дальше, следовательно, эти уровни − самые лучшие цели для постановки тейк профитов!

Пример выставления тейк профита в стратегиях

Покажу еще пример, как ставить take profit в стратегиях. За пример возьму стратегию Treasure Island (Остров сокровищ). Смотрим внимательно на скрин:

Уровни я расчертил на ТФ Н1, торгуем на М5. Я выделил лишь два сигнала, хотя на графике, если заметили, их больше.

Как видите, целевые точки взятия прибыли, тейк профит, хорошо видны и уже не надо угадывать, где бы зафиксировать прибыль, не так ли? Всё просто -)

Как уже сказал, есть и другие способы постановки take profit’ов, но не стоят они тех усилий, которые будете тратить на рисование и высчитывание. Если только еще Пивоты можете изучить, если есть желание!

Успехов в обучении и профитов!

Куда ставить Стоп Лосс и Тейк Профит?

Ответа нет. Просто нет. Правила установки Стоп Лосса и Тейк Профита зависят от вашей торговой системы. Давайте для примера рассмотрим несколько вариантов.

Если я торгую по тренду, то, скорее всего, выставлю Стоп за предыдущую ценовую впадину. Потому что, если цена пробьёт уровень впадины, тренд сломается, нужно будет остановить торги. Исходя из стремления рынка продолжать ранее начатую тенденцию, а не отказываться от неё, я буду оставаться в плюсе.

Рассмотрим в качестве примера график курса доллара против швейцарского франка. Налицо явный нисходящий или медвежий тренд.

Допустим, что торговля велась бы в начале формирования тенденции. Черчу ценовой канал по телам свечей (о других вариантах поговорим впоследствии). Открываю сделку, когда цена, бросив тень, начинает движение вниз.

Провожу перпендикуляр по свече, от которой открывался, на его пересечении с нижней границей канала устанавливаю Тейк Профит.

Стоп Лосс ставлю за вершину, то есть за тень, брошенную свечой.

Наблюдаю за результатом. Цена движется в нужном направлении, но до Тейк Профита не доходит и откатывает назад. Затем снова пытается опуститься и совсем чуть-чуть не дотягивает. Очередной откат сменяется резким движением вниз, в результате которого пробивается уровень ТР, сделка закрывается с плюсом.

Несмотря на то, что цена, не достигнув линии профита, шла несколько раз в обратном направлении, до уровня Стоп Лосса она не дошла – не нарушила правила формирования тренда и не вынесла меня с убытком.

Теперь, когда цена вновь откатывает к верхней границе канала, я могу открыть новую сделку. Открываюсь, определяю уровень Тейк Профита.

Нарисовав сетку Фибоначчи, я отмечаю отскок рынка от сильного уровня в 50,0, поэтому Стоп Лосс сделаю небольшим – на следующий уровень в 61,8.

Формализованный на графике торговый план выглядит теперь так.

Он успешно отрабатывается, правда, без консолидации не обошлось.

Что я хотел показать на примере двух указанных сделок? Абсолютных критериев выставления Стоп Лосса нет, всё зависит от вашего торгового плана. Если открывать сделки исключительно от трендовых уровней (две наклонные линии красного цвета) – один уровень для Стопа, если пользоваться линиями Фибоначчи – другой уровень, если подключить трендовые индикаторы, горизонтальные уровни, волновой принцип Эллиотта и другие инструменты – появится масса новых критериев (чаще всего на рынок надо смотреть именно через “разные призмы”, делать проверку одного сигнала другими, перерассчитывать риски).

Впоследствии, когда мы детально разберём технический анализ во всех его проявлениях, проблема перестанет казаться сложной, вы со всем освоитесь.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % — уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены

Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?. Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы

Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Что такое стоп-лосс ордер?

Стоп-лосс — это универсальный метод управления рисками, применимый в торговле акциями и даже крипто торговле для эффективного ограничения потенциальных потерь. Он дает трейдерам гибкость, позволяющую уверенно торговать. В большинстве случаев трейдеры используют этот тип ордера, чтобы установить определенный уровень цены, при котором существующий ордер автоматически закроется, если цена коснется его.

Но это еще не все. Он автоматизирован. 

Технически стоп-лосс – это условная инструкция, которую трейдер дает криптовалютной бирже. Когда цена криптовалюты касается заданного уровня, ордер автоматически преобразуется в рыночный ордер, который исполняется по следующей доступной цене. Стоп-лосс может быть установлен на любом уровне цены и может дать указание криптобирже купить или продать криптовалюту, в зависимости от характера существующей позиции.

Для лучшего понимания, посмотрите на пример ниже:

Как вы можете видеть, у нас есть свечной паттерн под названием «Падающая звезда», который обычно появляется в верхней части восходящего тренда и предвещает медвежий разворот.

Допустим, вы решили открыть шорт позицию и хотите разместить ордер на продажу биткоина. Однако вы не уверены, будет ли цена двигаться в соответствии с вашими ожиданиями – ни один торговый паттерн не может гарантировать нам, что цена будет двигаться в том или ином направлении. Поэтому мы устанавливаем стоп-лосс прямо над свечой «Падающей звезды», если цена продолжает бычье движение.

Предположительно, что это происходит, срабатывает стоп-ордер, и мы заканчиваем с убытком. Однако, по крайней мере, потери ограничены, что помогает нам контролировать ситуацию. К счастью, цена, показанная в приведенном выше примере, продолжала снижаться, как и планировалось, и стоп-лосс вообще не сработал.

В конечном счете, стоп-лосс ордера предназначены для того, чтобы помочь вам сэкономить время, наряду с ордером тейк-профит. Последний запускается при выходе из прибыльной позиции.

Допустим, вы используете эти ордера. Вы можете отказаться от изнурительной практики регулярного наблюдения за своими позициями. Стоп-ордера идеально подходят для краткосрочных трейдеров, которым необходимо автоматизировать большую часть своего торгового процесса. Если вы свинг-трейдер, который держит несколько открытых позиций в течение нескольких недель, вам может даже не понадобиться стоп-лосс до тех пор, пока вы ежедневно проверяете цены. Тем не менее, использовать стоп-лосс очень просто, при этом вы ничего не теряете, установив их.

Стоп-ордер на продажу

Итак, вы в замешательстве?  

Обоснование этого подхода довольно простое. Вы должны знать, что стоп-ордер на продажу используется для защиты лонг позиций на бычьих рынках в случае неожиданного медвежьего разворота. Это означает, что автоматически сработает ордер на продажу, если цена упадет ниже определенного уровня, определенного трейдером.

Таким образом, если цена снизится до такого уровня, она может продолжать падать и дальше. Следовательно, трейдер предпочел бы ограничить потери, и стоп-ордер на продажу использовался бы в таком случае для автоматизации процесса управления рисками.

Например, предположим, что трейдер обнаружил бычий тренд, который может продолжить свой путь. Как вы можете видеть на примере выше, он вошел в лонг позицию, когда бычья свеча пробилась выше локального сопротивления. Затем он решает установить стоп-лосс на продажу прямо под предыдущим локальным уровнем поддержки, чтобы защитить свою позицию. Таким образом, даже если цена внезапно упадет и коснется уровня стоп-лосса, он в конечном итоге получит ограниченный убыток.

Стоп-ордер на покупку

Стоп-ордер на покупку прямо противоположен стоп-ордеру на продажу. Мы используем его для защиты наших шорт позиций. На самом деле стоп-ордер из нашего первого примера – это не что иное, как стоп-ордер на покупку. Он автоматически запускает выход из позиции, закрывая шорт, когда цена поднимается.

Рекомендации по работе с ордерами стоп-лосс и тейк-профит

Приведу несколько полезных советов по работе с SL и TP:

• постарайтесь не рисковать слишком большой частью депозита. Подбирайте размер стопа так, чтобы по сделке не терять больше 2-5% от депозита. Если в пунктах SL получается слишком большим, то просто уменьшите лот;
• постарайтесь не ставить ТР и SL точно на важные уровни сопротивления. Часто цена или не доходит до них несколько пунктов (из-за этой «мелочи» может не сработать тейк-профит). Или же, цена касается и тут же разворачивается (может привести к обидному срабатыванию стоп-лосса). Поэтому, делайте небольшой запас, хотя бы пунктов в 10-15;
• размер стопа определяйте с учетом положения экстремумов на графике. Как правило, цена сама подсказывает, какие уровни для нее важны. Вот за них и следует ставить стоп-лосс;
• в процессе торговли не перетаскивайте стоп в убыточном направлении. Установите для себя правило – один раз поставили стоп и потом его не трогайте, как бы вам того ни хотелось. А вот трейлинг-стоп использовать можно, при этом подходе стоп передвигается вслед за ценой на определенном расстоянии если она движется в прибыльном направлении. За счет этого сделка закрывается в итоге по стопу, но он к тому времени уже находится в положительной зоне, так что трейдер получает прибыль.

И самое главное правило – пожалуйста, не пренебрегайте этими двумя полезными инструментами. Если можно избежать дополнительных рисков — избегайте их.

Индикатор ATR и его настройки

Average True Range входит в стандартный пакет индикаторов распространенных торговых платформ. В терминале Metatrader 4/5 этот инструмент находится в верхнем меню «Вставка», опция «Индикаторы», раздел «Осцилляторы»:

Описание, история и примеры использования ATR подробно раскрыты в отдельной статье на сайте. В этом уроке мы сосредоточимся именно на выставлении стопов с помощью ATR.

Суть индикатора отражена в его названии – Average True Range переводится как «средний истинный диапазон» рыночных колебаний. Формула индикатора рассчитывает в динамичном режиме амплитуду колебаний котировок валютных пар на заданном в настройках периоде.

Полученные данные позволяют трейдеру вычислить уровень stop-loss, который будет выше текущей волатильности рынка и будет отличаться от отложенных ордеров (стопов) других трейдеров.

Индикатор имеет минимальное количество настроек: помимо цветового варианта отображения и выбора толщины линий, трейдер может задать период ­­– количество свечей таймфрейма, на которых определяется истинный диапазон колебаний.

По умолчанию ATR рассчитывается на отрезке в 14 свечей, но внутри дня на таймфрейме H1 лучше использовать значение 24, что равно количеству часов в сутках. На D1 будет оптимален период в 20 рабочих дней. Во всех остальных случаях можно применять стандартное значение 14, оно устанавливается по дефолту после нажатия кнопки «Сброс».

Что такое стоп лосс

Термин «stop loss» переводится с английского языка как «остановить потери». Прежде чем приступать к торговле, необходимо оценить убыток, который вы можете себе «позволить», чтобы не стать банкротом.

Довольно сложно определить, куда пойдет цена при вмешательстве внешних факторов. Особенно это касается новичков в трейдинге, а также долгосрочных инвесторов. Поэтому условный запрет на торговлю ниже определенного минимума в большинстве случаев является необходимостью.

Чтобы было более понятно, что такое стоп лосс, разберем пример.

Зачем нужен стоп-лосс на практике

Априори трейдер не знает, подтвердится ли его прогноз на рынке, поэтому он устанавливает предельный уровень цены, который защищает в случае движения рынка в противоположном его сделке направлении. Основная цель стоп-лосса – закрыть позицию с предполагаемым убытком в соответствии с торговым планом и стратегией трейдера.

Понятно, что за открытием позиции в том или ином направлении (длинной или короткой) стоит анализ (технический или фундаментальный), выполненный трейдером. Любая стратегия, реализуемая на финансовых рынках, статистическая или нет, имеет на довольно широком спектре операций результаты, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.

Финансовые рынки невозможно предсказать и любой трейдер, независимо от его опыта, может оказаться на неправильной стороне движения. Таким образом, стоп-лосс – полезный инструмент для всех операторов финансового рынка.

Лучшим действием является обеспечение механизма безопасности, который применяется в случае, если желаемое направление операции окажется неправильным, а трейдер ограничил максимальный потенциальный убыток.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит

Говоря простыми словами, стоп-лосс и тейк-профит — это настраиваемые ограничения сделки по прибыли и убытку. Оба эти настройки автоматически закрывают сделку, но делают это при разных условиях:

• Stop Loss можно назвать ограничителем убытков. Собственно говоря, с английского «Stop Loss» дословно и переводиться как «ограничение убытка». Этот ограничитель срабатывает в ситуации, когда цена идет против открытой сделки и по ней нарастает убыток. Величину максимально допустимого убытка трейдер выбирает сам, определяя размер стопа в пунктах. И, если случается так, что достигается определённый уровень убытка — сделка закрывается, предотвращая дальнейшее получение убытков;
• Take Profit — полная противоположность стоп-лосса. Задача тейк-профита заключается в том, чтобы закрыть сделку при достижении целевого уровня цены и зафиксировать прибыль по ней. Мы ведь не всегда находимся за торговым терминалом. Бывает так, что цена достигла нужного значения именно тогда, когда мы этого не видели. А потом, как назло, пошла обратно. Вот, чтобы не столкнуться с такой ситуацией и придуман Стоп-лосс.

Есть тактики торговли, в которых фиксированный стоп-лосс и тейк-профит не используется. Например, мартингейл, усреднение, локирование. Но все они сопряжены с повышенным риском потери депозита, так что лучше все же использовать ТР и SL. Особенно новичкам.

Пример использования ордера Stop Loss

Разберем на конкретном примере, как работает стоп-лосс. Возьмем следующую ситуацию: по валютной паре USDCAD был рост. Затем рост замедлился и трейдер предположил, что далее последует нисходящее движение. И, трейдер открыл короткую позицию (сделку на продажу). Но, по-факту цена снова пошла вверх. Далее возможно 2 варианта:

• если стоп-лосс не применяется, то потребуется вручную закрыть сделку и зафиксировать убыток. И тут уже против нас будет работать и скорость и психологию. Во-первых, всегда трудно фиксировать убыток. Наша физиология такова, что большинство людей понадеяться на лучшее и будут ждать, что быть может цена снова развернётся в нужную сторону. Шанс на это есть, но обычно убыток только растёт. В конечном итоге, мы рискует потерять весь свой депозит. Вообще весь.
• если же используется стоп-лосс, значит мы заранее ограничили максимальный убыток по сделке. Ну, получим свои 1%-3%-5%-10% и отработаем их несколькими следующими сделками. Не беда.

Очень удобно, что стоп-лосс можно устанавливать не только при открытии сделки, но и в любой момент, когда сделка уже открыта. Единственное ограничение — стоп лосс можно ставить не ближе чем несколько пунктов от фактической цены на данный момент. Сколько именно пунктов — это у каждого брокера может быть по-разному. Обычно, от 10 до 100. Отмечу, что именно отсутствие стоп-лоссов часто становится причиной потери депозита новичками. Люди не ставят стоп-лосс и до последнего ждут, что цена вот-вот развернется. Когда убыток вырастает до значимой величины они уже физически не могут заставить себя закрыть его вручную.

Пример использования тейк-профита

Теперь разберем похожую ситуацию, но уже для Take Profit. Предположим мы удачно выбрали точку для входа в рынок и открыли короткую позицию (сделка на продажу). Какие возможны варианты:

если мы не используем тейк-профит, то есть риск пропустить удачный момент для закрытия сделки. Нужно седеть перед экраном и «бдить». Вполне возможна ситуация, когда цена бы сильно упала на какой-то момент, как-раз тогда, когда мы, например, спали. А когда проснулись цена уже откатилась и теперь вместо прибыли мы оказались в убытке.
если установлен тейк-профит, то когда график добирается до целевой цены, сделка тут же закрывается, а прибыль по ней фиксируется

Не важно, были ли мы за терминалом или нет. Наше устройство, с которого мы торгуем вообще могло быть выключено

Но, раз тейк-профит был установлен, то сделка закрылась именно в тот момент, когда цена достигла запланированного значения. И, мы в прибыли!

Для чего нужен тейк-профит?

Если стоп-лосс ограничивает ваши убытки, то тейк-профит необходим для того, чтобы зафиксировать вашу прибыль

Крайне важно применять тейк-профит, так как очень часто случается, что цена доходит до горизонтального уровня, а затем разворачивается обратно и опускается ниже точки открытия сделки. Как уже упоминалось выше, тейк-профит должен быть в несколько раз больше стоп-лосса, однако вы не должны переоценивать его возможности. Как правило, тейк-профит выставляют на границе ближайшего горизонтального уровня, так как высока вероятность того, что произойдет отскок от уровня

При этом если вы видите, что цена чуть-чуть не дошла до тейк-профита, то лучше сделку закрыть вручную, так как тейк-профит – это всего лишь ориентир для взятия прибыли, и он необязательно должен закрываться с точностью до одного пункта

Как правило, тейк-профит выставляют на границе ближайшего горизонтального уровня, так как высока вероятность того, что произойдет отскок от уровня. При этом если вы видите, что цена чуть-чуть не дошла до тейк-профита, то лучше сделку закрыть вручную, так как тейк-профит – это всего лишь ориентир для взятия прибыли, и он необязательно должен закрываться с точностью до одного пункта.

Как устанавливать stop-loss по индикатору ATR

Значения индикатора ATR – это амплитуда колебаний рынка, заданная в старых пунктах четырехзначных котировок. Она определяется в момент совершения сделки на крайней точке кривой. Показания должны соответствовать свече, на которой был выставлен ордер.

Алгоритм в целом такой:

1. Смотрим текущее значение Value ATR;
2. Переводим его в пункты;
3. Умножаем на подходящий коэффициент;
4. Прибавляем/вычитаем из цены сделки;
5. Если полученный стоп-лосс совпадает с очевидными местами скоплений стоп-лоссов толпы, корректируем его.

Рассмотрим пример установки стоп-лосса на паре USDCAD при внутридневной торговле. Базовые условия: таймфрейм H1, период ATR ­– 24, позиция шорт.

При наведении курсора на край ATR можно увидеть значение Value 0,0016. Эта цифра дана в четырехзначном формате котировок, что означает волатильность колебаний в 16 (старых) пунктов в среднем за свечу.   

Значение индикатора надо прибавить к цене сделки на продажу USDCAD, чтобы получить значение стоп-лосса. Как видно из ордера на скриншоте ниже, в примере используются пятизначные котировки. Это значит, что при расчете не надо учитывать последний знак. Ко входу SELL 1,3058 прибавляем 0,0016 и получаем 1,3074.

Важно понимать, что цифры ATR – это показатель волатильности рынка на заданном периоде, позволяющий защитить сделку от случайного срабатывания стопа в текущий момент. А вот достаточно ли вам будет такого стопа или, наоборот, он окажется слишком большим – зависит от торгуемой стратегии

Именно поэтому для расчета стопа показатель ATR умножают на коэффициент. 

Коэффициент – это значение, на которое мы умножаем Value ATR.

При скальперских сделках с фиксацией минимального тейк-профита трейдер может ограничиться 0,5 ATR (в нашем случае 8 пунктов). Среднесрочные и долгосрочные удержания сделки потребуют запаса волатильности в 2 или 4 раза больше.

Выбор размера стоп-лосса по ATR исследован на сайте в отдельной  статье, посвященной результативности паттернов Price Action, где эмпирическим путем установлен оптимальный размер коэффициента для Average True Range.

На торговых таймфреймах от H1 до D1 оптимален коэффициент от 2 до 4.

Как видно на картинке выше, множитель 4 выводит стоп-лосс за пределы локального максимума в зону скопления стопов толпы. Двойной ATR позволяет снизить вероятный убыток, сохранив потенциал заработка. К тому же он расположен чуть выше последней вершины коррекции USDCAD.

Проверить догадки о том, где расположено большинство стоп-лоссов трейдеров, можно с помощью специального индикатора на сайте в разделе «Инструменты».

Добавив уровни на график, можно увидеть, что ритейл трейдеры разместили отложенные ордера в районе 4-кратного множителя ATR или совсем близко к текущему курсу USDCAD.  Установленный SL на уровне двукратного ATR оказался в «слепой зоне» маркет-мейкеров.

Размещение стоп-лосса в уникальных зонах – это основная задача описываемой тактики. На рисунке ниже показан пример шорта AUDUSD. Двойной множитель ATR на таймфрейме H1 дал уровень, совпадающий с показаниями индикатора стоп-лоссов.

В этом случае SL надо увеличить на несколько пунктов, чтобы ­ перенести выше основной массы стопов толпы.

На дневном таймфрейме расчет и установка SL проводятся по такой же схеме. При переходе на D1 меняется только период в настройках ATR с 14 на 20 (количество рабочих дней за месяц).

Рассмотрим пример со сделкой лонг на паре AUDUSD. Размер стоп-лосса в этом случае подскажет крайнее значение ATR (20), соответствующее текущей свече входа в позицию, равное 0,0079 или 79 пунктов. Такой размер SL без применения мультипликаторов слишком мал для «спокойной» торговли на дневных свечах. Если умножить ATR на два, то полученных 158 пунктов хватит для среднесрочного удержания позиции в течение недели.  Эта величина укладывается в среднее значение дневной волатильности, которое можно посмотреть для справки в сервисе «Индикатор волатильности Форекс».

Прибавляем 0,0158 к значению сделки BUY, игнорируя пятый знак, и получаем искомую цифру SL 0.7178. По расположению отложенного ордера на графике наглядно видно, что он не пересекается с какими-либо значимыми уровнями поддержки или минимумами цены, где обычно скапливаются отложенные ордера толпы.